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杨海军:高频交易会影响市场流动性吗?

发布时间: 2017/11/27 17:06:05     点击次数:次   打印本页

北航经商院•经济学双周论坛第五期】  

2017年11月23日,北航经商院•经济学双周论坛第五期开讲。此次主讲人杨海军,现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师、Fulbright学者。其研究工作集中于计算金融、行为金融及理论经济学建模等相关领域。此次报告题目是“高频交易会影响市场流动性吗?”。报告内容构建了一个包含高频交易者的市场模型,并以此研究高频交易对市场流动性的影响,其中高频交易者具有信息优势,能够准确估计证券的真实价值,并利用他的速度优势来优化报价策略模型。在上述假设下,杨海军教授解释了高频交易如何能够帮助提高,而非降低市场流动性。

现场,30余名经管学院的老师和同学在认真听取报告,并就报告中涉及的模型设定合理性等问题进行了深入探讨,讨论热烈,意犹未尽,我们期待下一期的学术碰撞。