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崔文昊:高频金融数据的最优抽样与波动率预测

发布时间: 2020/05/09 16:47:02     点击次数:次   打印本页

【北航经商院• 经济学双周论坛第四十八期】

2020年5月8日,北航经商院• 经济学双周论坛迎来了2020年春季线上视频会议第四十八期讲座。此次主讲特别邀请到了我院数量经济与商务统计系助理教授崔文昊。主要研究领域为金融计量,时间序列分析等。此次报告题目是“高频金融数据的最优抽样与波动率预测”,研究采用从等对数价格间隔网格中抽样的高频金融数据研究金融资产波动率的动态,并发现股权收益的正负包含有用的信息,应将其纳入预测模型。

线上20余名经管学院的老师和同学认真听取报告,并就报告中涉及的抽样方法与研究模型等问题进行了深入探讨,讨论热烈,意犹未尽,我们期待下期经济学双周论坛的精彩学术碰撞。