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金融系2020年第12期"融实论坛"圆满成功

发布时间: 2020/12/11 11:00:06     点击次数:次   打印本页

12月10日下午7:30,金融系2020年第12期"融实论坛"在新主楼A618举行,会议邀请了中国人民大学财政金融学院张顺明教授做了题为“重回Ellsberg双色球实验:暧昧环境下的信息学习”的报告,本次论坛线上线下共85人参加,以北航师生为主。

在本次论坛上,张顺明教授首先向大家介绍了著名的Ellsberg双色球实验,然后介绍了修改设定后的有抽样和无抽样实验。张顺明教授指出,通过比较有/无替换抽样,发现其中更多信息不一定导致主观歧义的减少,因为在某些信息生成机制下,获取信息的成本很高。不进行替换的抽样不仅影响主观信念,而且影响环境决策者的面孔。前者对决策者了解他感兴趣的真实分布有积极影响,这可以称为“信息效应”,而后者将改变要估计的状态概率,从而给决策者增加“噪声”。决策者的信念更新,称之为“规模效应”。张顺明教授认为,当样本量较小时,“信息效应”占主导地位,而当样本量较大时(尤其是在抽样数量接近总体规模时),“规模效应”占主导地位。张教授的研究结果表明,尽管信息的增长是有利的,但是信息的生成对数据生成机制本身具有巨大的影响,因此更多的信息无法减少决策者面临的歧义。

随后,经管学院院长范英教授、金融系系主任赵尚梅教授、金融系石丽娜老师等和其他参会人员就张顺明教授的报告进行了热烈的讨论。