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应对不确定性的风险管理工具——银行资本压力测试

发布时间: 2019/06/10 14:48:12     点击次数:次   打印本页

金融与经济学术论坛

题目: 应对不确定性的风险管理工具——银行资本压力测试

报告人:张文,德勤风险咨询 总监

邀请人:部慧

时间:2019年6月10日19:00-21:00

地点:北航(学院路校区)新主楼A座1148

报告摘要:

2007-2008年金融危机后,各国及国际监管机构均对监管体系进行了改革。2017年底定稿并发布的Basel III确定了宏微观结合的审慎监管体系。压力测试是监管宏观审慎监管的重要工具和手段,金融危机后美国和欧洲监管机构均推出并不断演进其压力测试指引要求。其中,美联储的CCAR压力测试是最具代表性的指引要求,对压力测试的各项要求更加精细化、更加明确、也更加务实,体现了后金融危机时代监管机构及银行集团关于风险管理理念的变革,从银行实施CCAR的实践来看,实施CCAR不仅为了合规,在很大程度上也对银行的日常经营和管理产生了积极影响。国内的几家大行近年来在集团层面也不约而同地选择了按照CCAR这套标准整体提升集团全面风险压力测试的能力和水平,从而拥有了进行前瞻、主动的风险管理的有力抓手,增强了在宏观经济、经营环境不确定性不断加大的背景下的银行经营和管理的弹性和动态性。

报告人简介:

张文博士拥有超过9年的金融机构风险管理咨询经验,深入了解巴塞尔新资本协议的发展历程、相关要求以及落地实践。张博士专长在信用风险和市场风险的定量分析,包括信用风险模型开发与验证、内部评级应用、信用风险管理、集团全面风险整合压力测试、市场风险内部模型开发与验证、金融市场业务规划、资金转移定价等。张博士作为项目总监或经理领导并管理了多个国内大行的大型项目,帮助国内大行对标国际领先实践,增强核心风险计量和管理能力;并为国内领先的非银金融机构(包括租赁公司、证券公司等)提供过一系列的风险管理服务,帮助非银金融机构建立了风险管理体系、大幅提升了风险管理能力。