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香港城市大学李端教授特邀报告

发布时间: 2019/09/23 20:26:08     点击次数:次   打印本页

 

【北航经商大讲堂 第32期】

香港城市大学李端教授特邀报告

题目:   Revised Progressive-Hedging-Algorithm Based Two-layer Solution Scheme for Bayesian Reinforcement Learning

主讲人:李端 教授

   香港城市大学运筹学讲席教授

   协理学务副校长(策略规划)

   数据科学学院的署理院长

主持人:李平 教授

时间:    2019年9月26日16:00-18:00

地点:    北航新主楼A座1028

摘要:

Stochastic control with both inherent random system noise and lack of knowledge on system parameters constitutes a fundamental challenge in reinforcement learning, especially under non-episodic setting. We propose a novel two-layer solution scheme to separate reducible system uncertainty from irreducible one at two layers (adopting time-composition based DP at the lower layer and the scenario-decomposition based progressive hedging algorithm at the upper layer) and to approximate the optimal policy directly. Applications in dynamic portfolio selection will be discussed.

主讲人简介:

李端现为香港城市大学运筹学讲席教授,协理学务副校长(策略规划)与新成立的数据科学学院的署理院长。在201712月加盟香港城市大学前,李端在香港中文大学工作23年。他是系统工程与工程管理学系禤永明冠名讲座教授, 香港中文大学金融工程中心主任及香港中文大学(深圳)金融工程硕士课程主任。从2003年到2012年, 李端担任香港中文大学系统工程与工程管理学系系主任。李端教授出生于中国上海。他1977年本科毕业于上海复旦大学物理系,其后于1982年获上海交通大学自动控制硕士学位,1987年获取美国凯斯西储大学系统工程博士学位。在1994年底加盟香港中文大学之前,李教授于一九八七年至一九九四年在美国弗吉尼亚大学任教,任系统工程学系副教授,并任工程系统风险管理中心副主任。李端教授是国际运筹优化、金融工程领域的知名学者,主持美国自然科学基金、香港研究基金、与中国国家自然科学基金等多项研究课题。他研究兴趣广泛,在最优化理论、最优控制理论、金融工程及运筹学等领域贡献良多,有不少开创性的工作。特别是他开创了动态均值-风险投资组合的研究框架,引领及贡献这个领域的发展。他在国际期刊上发表论文超过200篇,其中包括众多国际顶尖期刊。 李端教授并担任许多国际一流杂志的编委或特刊主编。他现在还担任中国运筹学会杂志副主编。李端教授曾担任中国数学规划协会副理事长,中国系统工程学会金融系统工程专业委员会副理事长,及中国科学院国家数学与交叉科学中心数学与经济金融交叉研究学部学术委员会委员。李端教授是2020年在香港举行的第十一届World Congress of Bachelier Finance Society大会的组委会共同主席。