【北航经商院•经济学双周论坛 第23期】

发布时间: 2018/12/17 15:15:40     点击次数:次   打印本页

【北航经商院•经济学双周论坛第二十三期】

20181217日,北航经商院•经济学双周论坛迎来了2018年秋季的第二十三期讲座。此次主讲特别邀请到了北卡罗来纳州立大学经济系博士崔文昊。主要研究领域包括金融计量,时间序列分析,计量经济学理论等。此次报告题目是“综合波动率的拉普拉斯估计”,提出了一个新的基于拉普拉斯变换的非参数波动率度量,它具有对于微观结构噪声和观察时间内生性的稳健性。

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该研究发现,在预测股权收益波动率方面,拉普拉斯估计比大多数估计表现更好。

现场20余名经管学院的老师和同学认真听取了报告, 并提出问题,共同探讨。论坛在热烈的学术氛围中圆满结束,我们期待下期经济学双周论坛的精彩学术碰撞。