基本信息-欢迎光临北航经管学院

姓名: 刘善存
电话:010-82338103
Email: liushancun@buaa.edu.cn
职称: 教授
教师个人主页

————————————————

【研究方向】

金融市场微观结构,行为公司金融,投资组合风险管理

【获奖情况】

荣获2004年度 全国优秀博士学位论文(论文题目:证券组合投资的风险决策模型及其应用研究, 指导教师: 邱菀华 教授)。

荣获教育部自然科学一等奖(获奖项目:熵决策基础理论与应用;第五完成人,获奖日期:2007年2月,证书号:2006-036)

【学习经历】

1981年-1985年,兰州大学数学系,获理学学士学位;

1985年-1987年,武汉大学数学系,基础数学研究生班;

1998年9月-2002年3月,北京航空航天大学经济管理学院,获管理学博士学位。

【工作经历】

1987年7月-2001年8月,在北京航空航天大学理学院数学系任教;1996年7月评聘为副教授;

2001年9月-至今,北京航空航天大学经济管理学院金融系任教,2005年7月评聘为教授;2006年7月博士生指导导师。

【出国访问】

2000年10月-2001年1月,香港城市大学访问学者。

2002年9月-2003年1月,澳大利亚新南威尔市大学访问学者。

【主持基金项目】

主持并完成国家自然科学基金项目:《带有私人信息的动态资产定价机制研究》,基金编号:70471075;

主持并完成国家自然科学基金项目:《指令驱动市场策略性交易和信息含量研究》,基金编号:70671006;

主持并完成教育部重点实验室(北京邮电大学)开放基金项目:《指令驱动市场上交易者行为分析》。基金编号:F0607-32;

主持高等学校 全国优秀 博士学位论文作者专向基金资助项目:《基于信息范式的动态交易策略及其复杂性研究》,基金编号:200466。

主持国家自然科学基金项目:《异质信念、市场约束和资本结构》,基金编号:71071010。

【近年来部分论文和专著】

(1)刘善存,《金融市场微观结构模型方法和应用》,中国财政经济出版社,北京,2006。

(2)许敏,刘善存,交易者市场到达率及影响因素研究,管理科学学报,2010,13(1):85-94.

(3)李广川,刘善存,邱菀华,连续竞价指令驱动市场的信息交易概率估计:一种新的方法,管理科学学报,已录用待发表:2010,13(4)。

(4)李广川,刘善存,邱菀华,交易量持续期的模型选择:概率预测方法,中国管理科学,2008,16(1):131-141.

(5)许敏,刘善存,不同类型知情者信息性交易概率及噪声问题,系统工程,2009,27(6):31-37.

(6)朱元琪,刘善存,基于市值规模的上海股市流动性动态分析,系统工程,2009,27(9):1-9.

(7)刘善存,许敏,基于高频交易数据的上海证券市场投资者风险态度实证研究,系统工程,2007,25(7):7-12.

(8)曹迎春,刘善存,邱菀华,上海证券市场日内价格变化的影响因素研究,系统工程理论与实践,2006,26(7):77-84.

(9)李广川,刘善存,邱菀华,潜在信息对日内交易特征的影响:来自中国证券市场的证据,中国金融评论,2007,1(3):97-113.

(10)李广川,刘善存,邱菀华,中国证券市场成交指令积极性及成交持续期的影响因素研究,系统工程理论与实践,2007,27(10):11-21.

(11)李广川,邱菀华,刘善存,投资者结构与股价波动:基于过度自信和注意力分配的理论分析,南方经济,2009,4:12-23.

(12)周荣喜,刘善存,邱菀华,熵在决策分析中的应用综述,控制与决策,2008,23(4):361-366.

(13)宋玉涛,刘善存,胡虎,异质信息条件下的博弈均衡研究,北京工业大学学报(EI检索期刊),已录用.

(14)刘善存,李朋,信息性交易概率和信息风险溢价,中国金融学,2005,3(1):116-130.

(15)曹迎春,刘善存,邱菀华,证券市场日内流动性的综合度量、特征与信息含量研究,系统工程,2007,25(3),1-9.

(16)李朋,刘善存,信息性交易概率分解和买卖价差研究,南方经济,2006年第2期,13-22.

(17)刘洋,刘善存,上海股票市场系统流动性风险溢价研究,管理学报,2008,5(2):263-268.

(18)刘善存,王明日,朱元琪,上海股市价格聚集现象及影响因素研究,北京航空航天大学学报,社科版,2008,21(3):7-9.

(19)许敏,刘善存,上海证券市场股票收益和流动性研究,北京航空航天大学学报,社科版,2008,21(4):1-3.

(20)李广川,刘善存,孙盛盛,价格限制机制对股票价格波动及流动性的影响,北京航空航天大学学报,社科版,2009,22(3):1-5.

(21)许敏,刘善存,基于VAR模型的知情交易者信息性交易概率研究,北京航空航天大学学报,社科版,已录用.

(22)宋玉涛,刘善存,非知情交易者策略性交易及均衡特征研究,北京航空航天大学学报,社科版,已录用.

(23)许敏,刘善存,知情与非知情交易者市场到达率及其影响因素研究,会议论文,中国管理科学专辑,2007,15:202-210.

(24)宋玉涛,刘善存,做市商市场上的均衡定价,会议论文,2007 International Conference on Service Systems and Service Management,2007:990-994 (EI,ISTP收录).

(25)刘善存,宋玉涛,非知情交易者的策略性交易模型和均衡定价,会议论文,International Conference of Management Innovation (ICMI),2007:532-538(EI检索).

(26)宋玉涛,刘善存,交易者异质与均衡定价,会议论文,the 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2008:9689-9692, (EI,ISTP收录).

(27)宋玉涛,刘善存,朱元琪,基于异质信息的策略性交易,会议论文,the Ninth International Conference on Industrial Management,2008:926-933 (ISTP收录).

(28)许敏,刘善存,基于向量自回归模型的上海证券市场波动性和交易量关系研究,会议论文,the 5th International Conference on Innovation and Management (ICIM2008),2008:746-750 (ISTP收录).

(29)许敏,刘善存,基于向量自回归模型的知情交易概率测度,会议论文,2009 International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering (BIFE2009),2009:750-753(EI收录).

(30)成微,刘善存等,限价指令簿信息如何影响交易策略和市场质量:基于主体的股票市场仿真,会议论文,Proceedings of the Third International Conference on Management and Service Science (MASS2009),2009:1-4.

(31)S. Liu, S. Y. Wang and W. Qiu, A Mean-variance-skewness model for portfolio selection with transaction costs, International Journal of System Science, 2003, March 15, Volume 34, Number 4, 255-262.(SCI、SSCI、EI 检索)。

(32)刘善存编著,《EXCEL在金融模型分析中的应用》,人民邮电出版社,北京,2004。

博士生招收专业方向:管理科学与工程、金融工程。