基本信息

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姓名: 吴蕾
电话:010-82314521
Email: L.Wu@buaa.edu.cn
职称: 讲师
教师个人主页

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【主要教育经历】

2000年9月-2004年6月:天津大学化工学院化学专业,获工学学士学位;

2005年9月-2007年6月:南开大学经济学院金融系,获金融学硕士学位;

2007年9月-2012年6月:南开大学经济学院金融系,获金融学博士学位;

2009年6月-2011年1月:荷兰代尔夫特理工大学应用数学系概率统计专业,联合培养博士研究生。

【主要研究领域】

国际金融、金融市场微观结构、计量经济学

主编教材:

本科《Excel与期权定价》,主编,厦门大学出版社,2011年8月出版。

【近期主要研究成果】

1. L.Wu, Q.B.Meng, K.Xu.‘Slow-burn’spillover and‘fast and furious’contagion: a study of international stock markets. Quantitative Finance(SSCI), 2015(15), pp.933-958.

2.L.Wu, Q.B.Meng, J.C.Velazquez. The Role of Multivariate Skew-Student Density in the Estimation of Stock Market Crashes.The European Journal of Finance(SSCI), 2012(3).

3. L.Wu, H.vander Weide. Price Discovery in a Dynamic Structural Model. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer,2011(10).

4. 吴蕾,马君潞. 价格发现度量方法述评. 经济学(季刊),2013(10)。

5. 马君潞,吴蕾,靳晓婷. 美国危机向亚洲新兴市场传染过程中的多米诺效应研究. 世界经济,2012(6)。

6. 孟庆斌,靳晓婷,吴蕾. 齐次及非齐次马氏域变模型在股价泡沫检验中的应用. 数量经济技术经济研究,2011(4)。

7. 吴蕾,周爱民,杨晓东. 交易所与银行间债券市场交易机制效率研究. 管理科学,2011(2)。

【研究课题】

1. 国家自然科学基金青年基金项目:信息扩散机制与危机传染研究——基于扩散限速市场假说. 2014年1月-2016年12月,项目负责人;

2. 教育部基本科研业务费:金融市场价格发现度量方法研究.2013年1月-2013年12月,项目负责人。

【获奖情况】

1. 2013年获得北航“蓝天新秀”称号。