姓名: 杨继平
电话:010-82339895
Email: yangjp@buaa.edu.cn
职称: 教授
教师个人主页

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【教育经历】

理学学士 理学硕士(南开大学) 管理学博士(北京航空航天大学)

英国伦敦城市大学Cass商学院访问学者;

英国 斯特拉斯克莱德大学统计系和商学院访问学者;

美国北卡罗莱纳大学(夏洛特校区)统计系和商学院访问学者;

美国加州大学(尔湾校区)决策科学研究所和Merage商学院访问学者

【主要讲授课程】

本科生:《金融计量学》、《金融时间序列分析》、《金融软件应用》、《应用统计学》;

MBA、工程硕士:《经济与管理数据分析》、《数据模型与决策》、《微观经济学》;

普硕和博士生:《应用多元统计分析》、《金融计量学》;

国际商学硕士辅导:《风险管理与保险》。

【研究方向】

金融投资分析、风险投资决策、金融计量建模和金融风险管理、科研项目和政府部门预算绩效评估等。

已主持完成国家自然科学基金项目“金融资产变结构波动的非参数GARCH建模及其应用研究”、国防技术基础(项目绩效评估)、国防科工委软课题(政府预算绩效评估)、校级科研项目(风险投资决策)、北京市科委项目(北京上市软件企业分析)、校教改项目、某军预研项目各一项。

现主持国家自然科学基金项目“具有结构转换的半参数和幂变换门限GARCH建模及其应用”(2013-2016)。

获省部级科技进步奖两项。已在国内外重要期刊发表SCI、CSSCI、EI、ISTP、CSCD收录学术论文30余篇,论文期刊包括EJOR,Entropy,《管理科学学报》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《系统工程》、《管理工程学报》等国内外顶级学术期刊。国际A级期刊欧洲运筹学杂志EJOR上发表论文提出EU-E决策模型,美国科学院院士R.Duncan Luce由此建立公理化体系,该模型被美国和英国等十多个国家的学者和研究所用于风险管理研究与应用,单篇论文引用60多次。

现为担任AJOR(American Journal of Operational Research)编委,EJOR,Entropy等国际重要期刊和国内重要期刊《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》和《管理学报》等审稿人。还担任西方金融学会会员、国家自然科学基金同行评议专家、全国统计方法应用标准化技术委员会委员等。

【近期发表论文】

[1] 中国沪深股市结构性波动的政策性影响因素,中国管理科学,2012,20(6),43-51。(CSSCI)

[2] 基于马尔可夫状态转换模型的沪深股市波动率的估计,中国管理科学,2013,21(2),42-?49。(CSSCI)

[3]基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计,管理科学学报,2014,17(2), 69-80。(CSSCI)

[4] Normalized expected utility - entropy measure of risk, Entropy, 2014, 16(7), 3590-3604.(SCI)