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华东师范大学周勇教授讲座通知

发布时间: 2021/04/20 16:24:26     点击次数:次   打印本页

北航经管学院“融实论坛”系列讲座

2021年第2期,总第17期)

讲座题目:风险管理及高频数据杠杆效应

Leverage Effect and Risk Management in High Frequency Data with Market Microstructure Information

讲座时间:2021.4.22(周四)19:30-21:00

讲座嘉宾:周勇 教授

讲座嘉宾 简介

周勇教授,华东师范大学经管学部教授,统计交叉科学研究院院长。国家杰出青年基金获得者,教育部长江学者特聘教授,中国科学院百人计划入选者,国务院政府特殊津贴专家,新世纪百千万人才工程国家级人选。现任国务院学位委员会统计学科评议组成员,教育部应用统计专业硕士教学指导委员会委员。中国统计学会副会长,中国统计教育学会副会长,中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长,中国工业统计教育学会整副理事长,中国统计教育学会高等教育分会副理事长。同时担任国内外几个重要学术期刊的编委和副主编,包括《应用数学学报》执行编委,国际期刊《Journal of the Korean Statistical Society》副主编,以及《数理统计与管理》、《系统科学与数学》、《应用概率统计》、《Sankhya B》编委。

周勇教授主要从事大数据分析与建模、金融计量、风险管理、计量经济学、统计理论和方法等科学研究工作,取得许多有重要学术价值和影响的研究成果。先后承担并完成国家自然科学基金项目、国家杰出青年基金、自然科学基金委重点项目等科学项目10余项,曾获得省部级奖励二项。在国际顶级《The Annals of Statistics》、《Journal of The American Statistical Association》、《Biometrika》、《Journal of Econometrics》和《Journal of Business & Economic Statistics》等学术杂志上发表学术论文近200余篇。

主持人:部慧 副教授

讲座概要

    风险管理中如何度量杠杆效应一直是人们感兴趣的问题,而且杠杆效应一直是金融理论研究中的一个有重要影响的悖论,反映了波动性的非对称性。虽然人们研究了不同情形的杠杆效应之谜,但由于使用数据或其它原因未能很好解释杠杆效应之谜。研究者试图考虑考虑高频数据下杠杆效应在高频数据分析存在现象,讨论了真实价格未能真正观察时,如何给出时波动率的估计方法,及杠杆效应的估计方法。但事实上,微观信息可能也对产生差杠杆效应起着重要作用,因此,我们将考虑带有微观信息的市场行为等因素来研究杠杆效应,获得了一些有趣且很好的估计,并且比现有的估计方法都更优。

 

讲座形式:腾讯会议在线直播                                              

会议主题:融实论坛2021学年第2期总第17

会议时间:2021/04/22 19:30-21:00 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

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https://meeting.tencent.com/s/6JuJkqLncPzA

会议 ID411 149 331

会议密码:210422