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华东师范大学周勇教授2021年4月22日做客北航经管“融实论坛”

发布时间: 2021/04/25 14:14:15     点击次数:次   打印本页

北京航空航天大学经济管理学院金融系主办的“融实论坛”2021学年第2期总第17期于2021年4月22日晚上19:30通过线上举行。本期融实论坛主讲嘉宾诚邀到了华东师范大学经管学部教授、统计交叉科学研究院院长周勇教授。周勇教授是国家杰出青年基金获得者,教育部长江学者特聘教授,中国科学院百人计划入选者,国务院政府特殊津贴专家,“新世纪百千万人才工程”国家级人选。现任国务院学位委员会统计学科评议组成员,教育部应用统计专业硕士教学指导委员会委员。兼任中国统计学会副会长,中国统计教育学会副会长,中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长,中国工业统计教育学会整副理事长,中国统计教育学会高等教育分会副理事长。同时担任国内外几个重要学术期刊的编委和副主编,包括《应用数学学报》执行编委,国际期刊《Journal of the Korean Statistical Society》副主编,以及《数理统计与管理》、《系统科学与数学》、《应用概率统计》、《Sankhya B》编委。周勇教授主要从事大数据分析与建模、金融计量、风险管理、计量经济学、统计理论和方法等科学研究工作,取得许多有重要学术价值和影响的研究成果。先后承担并完成国家自然科学基金项目、国家杰出青年基金、自然科学基金委重点项目等科学项目10余项,曾获得省部级奖励两项。在国际顶级期刊如《The Annals of Statistics》、《Journal ofthe American Statistical Association》、《Biometrika》、《Journal of Econometrics》和《Journal of Business & Economic Statistics》等发表学术论文近200余篇。

2021学年第2期融实论坛由北航经济管理学院金融系部慧副教授主持,经管学院院长范英教授,金融系主任赵尚梅教授、金融系李平教授洪洁瑛副教授、陈靖楠副教授,数量经济与商务统计系王珊珊副教授、刘炳越博士,信息系统系赵吉昌副教授等经管学院的老师们参与了本期论坛。北航经管学院的博士生、普硕、金融专硕、MBA、MEM、MPAcc以及本科生等各个培养项目的学生们参加了今晚的学术交流活动。同时,本期讲座还吸引了对外经济贸易大学、中央财经大学、上海财经大学、苏州大学、北京师范大学、同济大学、南京工业大学、广东金融学院等院校师生们参与。“融实论坛”2021学年第2期共计78人在线参与了本期论坛,聆听了周勇教授的精彩学术报告并与周教授进行了热烈的学术探讨和交流。

周勇教授在今晚的报告中分享了他团队最新的一系列工作。风险管理中如何度量杠杆效应一直是人们感兴趣的问题,而且杠杆效应一直是金融理论研究中的一个有重要影响的悖论,反映了波动性的非对称性。虽然人们研究了不同情形的杠杆效应之谜,但由于使用数据或其它原因未能很好解释杠杆效应之谜。研究者试图考虑考虑高频数据下杠杆效应在高频数据分析存在现象,讨论了真实价格未能真正观察时,如何给出时波动率的估计方法,及杠杆效应的估计方法。但事实上,微观信息可能也对产生差杠杆效应起着重要作用,因此,我们将考虑带有微观信息的市场行为等因素来研究杠杆效应,获得了一些有趣且很好的估计,并且比现有的估计方法都更优。此外,周勇教授还介绍了多尺度融合建模的新方法,包括GARCH-ItÔ-OI模型、GARCH-ItÔ-IV模型等。与会者就杠杆效应度量模型中的收敛速度、具体函数设定、两个布朗运动独立性假设等问题,以及多个模型中若考虑跳跃过程的影响、残差存在序列相关的影响等问题与周勇教授进行了充分的学术交流与探讨。本期融实论坛讲座在热烈讨论的氛围中圆满结束。