刘炳越，男，1989年1月出生，山东烟台人。现任北京航空航天大学经济管理学院数量经济与商务统计系副教授，研究兴趣包括能源经济与金融、数量金融与风险管理、应用统计等。

学习与工作经历

2021年5月-至今，北京航空航天大学经济管理学院，副教授。

2019年10月-2020年9月，新加坡国立大学风险管理研究所，访问学者。

2018年6月-2021年4月，北京航空航天大学经济管理学院，博士后，管理科学与工程专业。

2012年9月-2018年4月，中国科学技术大学管理学院与中国科学院科技战略咨询研究院联合培养，理学博士，统计学(金融工程)专业。

2008年9月-2012年7月，曲阜师范大学管理学院，管理学学士，信息管理与信息系统专业。

科研论文

[1]Bing-Yue Liu, Qiang Ji, Duc Khuong Nguyen, Ying Fan. 2020. Dynamic dependence and extreme risk comovement: The case of oil prices and exchange rates.International Journal of Finance & Economics,Accepted.

[2] Jiang-Bo Geng, Fu-Rui Chen, Qiang Ji,Bing-Yue Liu*. 2021. Network connectedness between natural gas markets, uncertainty and stock markets.Energy Economics95,105001.

[3] Qiang Ji,Bing-Yue Liu*, Ying Fan. 2019. Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange rates: A time-varying copula model.Energy Economics77, 80-92.

[4]Bing-Yue Liu, Qiang Ji, Ying Fan. 2017. Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market: A time-varying mixed copula model.Energy Economics68, 53-65.

[5]Bing-Yue Liu, Qiang Ji, Ying Fan. 2017. A new time-varying optimal copula model identifying the dependence across markets.Quantitative Finance17(3), 437-453.

科研项目

[1]国家自然科学基金青年科学基金项目(No. 71904008):原油市场极端风险传染度量及其动态机理研究(2020.01-2022.12).

[2]中国博士后科学基金面上资助项目(2018M640047):基于动态Copula-CoVaR模型的原油市场风险溢出效应(2018.09-2021.04).