【主要教育经历】

2016/02-2018/03，美国内华达大学里诺分校管理科学系博士后

2009/06-2011/01，荷兰代尔夫特理工大学应用数学系联合培养博士研究生

2007/09-2012/06，南开大学经济学院金融系博士学位

2005/09-2007/06，南开大学经济学院金融系硕士学位

2000/09-2004/06，天津大学化学工程与工艺专业学士学位

【主要研究领域】

金融市场微观结构、计量经济学、国际金融

【近期主要科研成果】

[1]Wu,L., Xu,K., Meng, Q.B.Information flow and price discovery dynamics.Review of Quantitative Finance and Accounting.DOI:10.1007/s11156-020-00896-8

[2] Jin,J.Y., Han,L.Y.,Wu,L., Zeng,H.C.The hedging effect of green bonds on carbon market risk.International Review of Financial Analysis.DOI:10.1016/j.irfa.2020.101509.

[3]Jin, J.Y., Han,L.Y.,Wu,L., Zeng,H.C.The hedging effectiveness of global sectors in emerging anddeveloped stock markets.International Review of Economics and Finance, 2020, 66, 92-117.

[4] Han,L.Y., Jin,J.Y.,Wu,L., Zeng,H.C. The volatility linkage between energy and agricultural futures markets with external shocks.International Review of Financial Analysis.DOI: 10.1016/j.irfa.2019.01.011.

[5]Wu,L., Zeng, H.C. The impact of liquidity constraints on the cash-futures basis dynamics: Evidence from the Chinese market.Economic Modelling. DOI:10.1016/j.econmod.2019.02.001.

[6]Wu,L., Liu,C.L., Meng,Q.B., Zeng, H.C. Price discovery in China’s inter-bank bond market.Pacific-Basin Finance Journal, 2018, 48, 84-98.

[7]Wu,L., Meng, Q.B., Xu,K.“Slow-burn”spillover and“fast and furious”contagion: A study of international stock markets.Quantitative Finance, 2015, 15, 933-958.

[8]Wu, L.,Meng, Q. B.,Velazquez, J.C.The Role of Multivariate Skew-Student Density in the Estimation of Stock Market Crashes.European Journal of Finance, 2015, 21, 1144-1160.

[9]Wu,L., vander Weide, H. Price Discovery in a Dynamic Structural Model.Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, 2011, 10, 392-401.

[10]吴蕾,部慧.卖空机制效率评价:基于金融系统工程视角的状态空间方法.管理评论, 2020,(7)，326-336.

[11]吴蕾,王浩宇.发达市场对新兴市场危机净传染的特征研究.系统工程理论与实践，2017, 37 (1): 91-105.

[12]吴蕾，文占雅.中国银行间外汇市场远期汇率信息含量与定价偏差研究.世界经济，2017, (4), 167-192.

[13]吴蕾，苏畅.银行间债券市场做市商价格发现能力研究.证券市场导报，2017, (3), 44-55.

[14]孟庆斌,靳晓婷,吴蕾.我国通货膨胀影响因素的非线性影响效应分析.金融研究，2014, (4), 30-46.

[15]吴蕾,马君潞.价格发现度量方法研究.经济学(季刊), 2013, (10), 399-424.

[16]马君潞,吴蕾,靳晓婷.美国危机向亚洲新兴市场传染过程中的多米诺效应研究.世界经济, 2012, (6), 56-77.

[17]孟庆斌,靳晓婷,吴蕾.齐次及非齐次马氏域变模型在股价泡沫检验中的应用.数量经济技术经济研究, 2011, (4), 124-136.

[18]吴蕾,周爱民,杨晓东.交易所与银行间债券市场交易机制效率研究.管理科学, 2011, (2), 113-120.

[19]周爱民,吴蕾. Excel与期权定价,厦门大学出版社, 2011.

[20]吴蕾,孟庆斌.我国银行间债券市场价格发现实证分析.证券市场导报, 2010, (7), 16-23.

【研究课题】

国家自然科学基金青年基金项目：信息扩散机制与危机传染研究——基于扩散限速市场假说. 2014年1月-2016年12月，项目负责人。项目批准号：71303016.

国家自然科学基金面上项目：市场价格发现模型与实证技术研究——如何利用科学方法揭示“黑箱中的黑箱”.2017年1月-2020年12月，项目负责人。项目批准号：71671008.

【获奖情况】

2013年获得北航“蓝天新秀”称号。

2019年获得北航“人文社科拔尖人才”项目支持。