2017年5月9日，由北航经济与商学研究院和北航经济管理学院主办的第一届北航经商国际论坛在北京航空航天大学会议中心隆重召开。论坛以“经济学国际前沿”为主题，上午为大会报告，下午为计量经济学、微观和宏观经济学专场。会议邀请了耶鲁大学、范德堡大学、加拿大多伦多大学、新加坡国立大学、北卡罗莱纳州立大学、台湾国立中山大学、北京大学、清华大学、上海交通大学、厦门大学等数十所海内外知名大学的学者参与。
在微观与宏观经济学会场中，台湾国立中山大学的杨淑珺教授作了题为“Fiscal Consolidation with Public Wage Reductions”的报告。杨教授利用详细的数据和模型讲解了公共工资削减对财政整顿的影响作用。中国人民大学经济学院的韩松教授作了题为“Productivity Analysis for PollutingTechnology”。韩教授提出一种环境DEA模型，分析了污染技术效率的问题。北卡罗莱纳州立大学的郑霄勇教授作了题为“Estimating Adverse Selection and Moral Hazard Effectsin Crop Insurance: Evidence from the Philippines”的报告。郑教授通过对菲律宾农作物保险行业的跟踪调查，提出了估计逆向选择与道德风险效应的模型，该模型拓展了传统单向投入的道德风险模型。上海交通大学的钱俊辉教授作了题为“Structural Changes in the RMB Exchange RateRegime”。钱教授利用面板数据进一步分析了人民币汇率在“8.11”汇改之后，人民币汇率的断点结构性变化规律。北京航空航天大学的刘天亮副教授作了题为“Some Topics on Urban TransportationEconomics”的报告。刘教授结合自己的通勤上班经历阐释了城市交通经济学科的现实背景和应用场景。北京航空航天大学的李平教授作了题为“Pricing and Design of Contingentconvertible bonds”的报告。李教授解释了CoCo债券出现的历史渊源，针对该债券提出了一个新的定价模型。
在计量经济学会场中，厦门大学WISE研究院的方颖教授作了题为“Semiparametric Quantile Panel Data Modelwith An Application to Estimating the Growth Effect of FDI”的报告。首先做了面板数据的分位数回归半参数模型，并把模型应用到估计FDI的增长效率中。上海财经大学的易艳萍副教授汇报了她和耶鲁大学陈晓红教授目前在做的一个工作，题为“Estimation of Multivariate SemiparametricGARCH Filtered Copula Models”，这个工作探讨了动态半参Copula多元时间序列（SCOMDY）模型的估计以及统计推断问题。北京大学光华管理学院的宋晓军博士作了题为“Testing the asymmetric comovements in financialmarkets - a stochastic process approach”的报告，汇报了基于随机过程的工具构建的两个检验统计量，并用于检验股票市场里的同步上涨和同步下跌对称性的问题。然后，上海交通大学安泰经济与管理学院的赵锂博士作了题为“A Partial Identification SubnetworkApproach to Discrete Games in Large Networks: An Application to QuantifyingPeer Effects”的报告，汇报了她在社交网络方面的一些研究，并提出了一些测量社交网络同伴效应的方法。此外，我们学院的马莹莹博士作了题为“Banded Spatio-Temporal Autoregressions”的报告，分析了关于如何利用经济数据中常见的时空信息，构造一系列的高维时空自回归模型，该模型相对传统模型具有更好的预测效果与可解读性。最后，来自我们学院的张军欢副教授作了题为“Modeling Influence of Social Networks inDouble Auction Market Returns”的报告，通过社交网络人工股票市场模型探讨了社交网络对双向拍卖市场收益率的影响。
本次经商论坛为国内外学者进行前沿经济学研究提供了一个交流互动的平台，同时也为北航师生带来了一场学术视听盛宴。未来经济与商学研究院将依托自身在经济和商学研究方面的优势，与海内外顶尖高校的一流学者展开更加紧密的合作，紧紧抓住创建世界一流大学的战略机遇，努力建设具有国际先进水平的经济管理学院。
(供稿人：姚唐、马莹莹)
